Создаём ярлыки выбранной музыки и вставляем в папку User Music (C:\Documents and Settings\Ваша учётная запись\Мои документы\Rockstar Games\GTA IV\User Music\), при этом ничего переименовывать не нужно. Затем запускаем GTA 4 и перед тем, как нажать START, заходим в OPTIONS > AUDIO и нажимаем Comlete Scan (пошёл процесс загрузки музыки в правом нижнем углу). Далее выходим из OPTIONS и нажимаем START. Садимся в машину и выбираем радио Independence FM и слушаем свою музыку. Переключение своей музыки клавишами B - предыдущий track и клавишей N - следующий track.

Значения AUDIO > Independence FM MODE :

Radio - воспроизведение музыки с рекламой и DJ-еем. (переключение своей музыки в этом режиме работать не будет).
Shuffle - воспроизведение музыки в разброс.
Secquential - воспроизведение музыки в алфавитном порядке.